Наш клиент, крупный российский Банк ищет кандидатов в департамент рыночных рисков на позиции:
Руководитель/Зам. руководителя/Главный аналитик
Образование:
- высшее образование (желательно техническое, математическое)
- глубокие знания рынка ценных бумаг, риск-факторов, ценообразования финансовых инструментов
- глубокие знания и навыки применения различных методов анализа и расчета рыночных рисков
- опыт работы в риск-менеджменте от 2 лет.
- английский язык на уровне не ниже Upper-Intermediate
- навыки работы в Excel, Access
- знание Базеля-2,3
- опыт работы с системами Рейтерс/Блумберг, бэк-офисными системами
- опыт внедрения системы риск-менеджмента стороннего провайдера
Функционал:
- совершенствование методологии расчета рыночных рисков на основе внутренних моделей. Бэктестинг внутренних моделей.
- методология и проведение стресс-тестинга, анализа чувствительности
- анализ деривативных стратегий, контроль лимитов и расчета финансового результата.
- участие в методологии определения справедливой стоимости инструментов
- совершенствование контрольных процедур и отчетности по рыночным рискам.
Аналитическая отчетность для топ-менеджмента и коллегиальных органов
- методология установления и контроля лимитов стоп-лосс, дисконтов по операциям Репо и проч.
- аналитические заключения по вопросам установления лимитов на портфели, виды операций, инструменты для коллегиальных органов
- участие в проекте внедрения Базель-2 в части рыночных рисков и кредитных рисков эмитентов и контрагентов на рынке ценных бумаг
- настройка внедряемой системы риск-менеджмента внешнего провайдера (расчет рисков, контроль лимитов)
- (для должности руководителя): управление отделом, планирование и контроль исполнения работ, обучение персонала и проч.